การคำนวณ ความเสี่ยง ร้อยละ หนึ่ง




การคำนวณความเสี่ยงร้อยละหนึ่ง โดยอดัมมิลตัน วันซื้อขายวันผู้เชี่ยวชาญ ผู้ค้ามืออาชีพหลายคนเป็นไปตามกฎความเสี่ยงร้อยละหนึ่งซึ่งระบุว่าไม่เกินร้อยละหนึ่งของบัญชีซื้อขายอาจจะเสี่ยงเกี่ยวกับการค้าใด ๆ เดียว ในคำอื่น ๆ ถ้าผู้ประกอบการมีบัญชี€ 100,000 จำนวนเงินสูงสุดที่ว่าพวกเขาจะมีความเสี่ยงเป็น€ 1,000 ต่อการค้า อ่านต่อด้านล่าง ผู้ค้าที่ปฏิบัติตามกฎความเสี่ยงร้อยละหนึ่งมีมากมีแนวโน้มที่จะอยู่รอดคราวที่ไ​​ม่คาดคิดกว่าผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงครึ่งหนึ่งของบัญชีของพวกเขาเกี่ยวกับการค้าแต่ละ การคำนวณความเสี่ยงร้อยละหนึ่ง ความเสี่ยงร้อยละหนึ่งการคำนวณในขั้นตอนที่สอง ขั้นตอนแรกจะเป็นตัวกำหนดจำนวนเงินสูงสุดของเงินทุนที่สามารถเสี่ยงและขั้นตอนที่สองกำหนดขนาดการค้าที่เกิด (จำนวนหุ้นเช่นหรือสัญญาหรือ forex จำนวนมากและอื่น ๆ ) กฎความเสี่ยงร้อยละหนึ่งที่มีการคำนวณดังนี้ ทุนสูงสุด = บัญชีขนาด / 100 ขนาดการค้า = ทุนสูงสุด / ((เข้า - Stop Loss) x จุดมูลค่า) ตัวอย่างเช่นกฎความเสี่ยงร้อยละหนึ่งสำหรับบัญชีซื้อขาย 100,000 €ทำให้การค้าหุ้นระยะยาวกับราคารายการของ 75 €และราคาหยุดการสูญเสียของ€ 70 จะได้รับการคำนวณดังนี้ ทุนสูงสุด = 100,000 € / 100 = 1,000 € ขนาดการค้า = 1.000 € / ((€ 75 - 70 €) x 1) = 200 หุ้น ขนาดสูงสุดของตัวอย่างเช่นการค้าหุ้นเป็นสองร้อยหุ้นเพราะถ้าการค้าที่ทำให้สูญเสีย (โดยการซื้อขายในราคาที่สูญเสียหยุด) ทั้งสองร้อยหุ้นจะสูญเสีย€ละ 5 สำหรับการสูญเสียทั้งหมดของ€ 1000 (ซึ่งเป็น 1% ของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์) อ่านต่อด้านล่าง เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างกฎความเสี่ยงร้อยละหนึ่งสำหรับบัญชีซื้อขาย 30,000 €ทำให้การค้าฟิวเจอร์สในระยะสั้นในตลาดที่มีค่าจุด€ 10 ราคาการเข้ามาของ€ 4125 และราคาที่หยุดการสูญเสียของ€ 4150 จะเป็น คำนวณดังนี้ ทุนสูงสุด = 30,000 € / 100 = 300 € ขนาดการค้า = 300 € / ((€ 4,125 - 4,150 €) x 10) = 1 สัญญา (ที่จริง 1.2 สัญญา แต่เป็นไปไม่ได้) ขนาดสูงสุดของตัวอย่างเช่นการค้าฟิวเจอร์สเป็นหนึ่งในสัญญาเพราะถ้าการค้าที่ทำให้สูญเสีย (โดยการซื้อขายในราคาที่สูญเสียหยุด) หนึ่งสัญญาจะสูญเสีย€ 250 (ซึ่งน้อยกว่า 1% ของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์) การใช้ร้อยละหนึ่งกฎความเสี่ยง กฎความเสี่ยงร้อยละหนึ่งและการคำนวณที่นำไปใช้กับทุกประเภทของตลาด (หุ้นเช่นฟิวเจอร์สตัวเลือกอัตราแลกเปลี่ยนและอื่น ๆ ) จับเพียงว่าคุณต้องใช้ค่าจุดที่ถูกต้อง (มูลค่าเงินสดต่อจุดของการเปลี่ยนแปลงของราคา) มิฉะนั้นคุณอาจจะเสี่ยงมากขึ้นกว่าร้อยละหนึ่ง