FOMC วงจรกลยุทธ์การซื้อขายใน Quantstrat การประชุม FOMC อีกคาดว่าจะรุนแรง kicks off สัปดาห์ถัดไปดังนั้นฉันคิดว่ามันจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะเน้นน้อยที่รู้จักกันดีกระดาษทำงานผลตอบแทนหุ้นมากกว่า FOMC วงจรโดย Cieslak มอร์สและ Vissing-เซ่น (ร่างปัจจุบันมิถุนายน 2014) ผลหลักของมันคือ: ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนส่วนเกินในหุ้นเฉลี่ยมากกว่าตั๋วเงินคลังตามรูปแบบรายปักษ์ที่ผ่านมาคณะกรรมการตลาดกลางเปิดรอบการประชุม พรีเมี่ยมส่วนในช่วงระยะเวลา 20 ปีได้รับทั้งหมดในสัปดาห์ที่ 0, 2, 4 และ 6 ในรอบเวลา FOMC กับสัปดาห์ที่ 0 เริ่มต้นวันก่อนวันที่ประกาศ FOMC กำหนดไว้ ในบทความนี้มีลักษณะที่ดีที่จะสร้างรูปแบบวงจรของพวกเขาแล้ว backtest กลยุทธ์การซื้อขายเพื่อทดสอบการเรียกร้องที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งคือการประเมินแพคเกจ R Quantstrat สำหรับการสร้างระบบการซื้อขายและการจำลอง แม้ว่าผู้เขียนที่ใช้ใน 20 ปีของข้อมูลผลตอบแทนส่วนเกิน 1,994-2,013 แทนกันใช้ SP500 อีทีเอฟ (SPY) ข้อมูลจากปี 1994 ถึงมีนาคม 2015 และวันที่ FOMC (จากบทความก่อนหน้าของฉันที่นี่ returnandrisk / 2015/01 / FOMC-วันที่เต็มรูปแบบ - history เว็บ scrape. html) ในฐานะที่เป็นที่มีอยู่ไม่มากข้อมูลที่ออกจากตัวอย่างนับตั้งแต่การเปิดตัวของกระดาษในปี 2014 ดีใช้ข้อมูลทั้งหมดในการตรวจสอบรูปแบบและดำเนินการตรวจสอบผลกระทบของค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับความสำคัญทางเศรษฐกิจของหนึ่งที่เป็นไปได้ FOMC วงจรกลยุทธ์การซื้อขาย